Mức tăng trung bình trong tính toán rsi năm 2024

Chiến lược phá vỡ phạm vi RSI là một chiến lược theo xu hướng điển hình. Nó sử dụng Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) làm chỉ số kỹ thuật chính để tìm kiếm các cơ hội phá vỡ khi RSI ở mức mua quá mức hoặc bán quá mức, với mục tiêu theo xu hướng.

Chiến lược logic

Chiến lược này chủ yếu dựa trên chỉ số RSI để xác định mức mua quá mức và bán quá mức trên thị trường. Công thức tính toán RSI là: RSI = (Giá trị tăng trung bình / (Giá trị tăng trung bình + Giá trị giảm trung bình)) x 100. Giá trị tăng trung bình là trung bình di chuyển đơn giản của các kích thước cận cảnh trong N ngày qua. Giá trị giảm trung bình là trung bình di chuyển đơn giản của các kích thước cận cảnh trong N ngày qua.

Khi chỉ số RSI cao hơn đường mua quá mức (thất định 80), nó chỉ ra thị trường đang ở trạng thái mua quá mức. Khi chỉ số RSI thấp hơn vùng bán quá mức (thất định 35), nó chỉ ra thị trường đang ở trạng thái bán quá mức. Chiến lược tìm kiếm các cơ hội ngắn khi chỉ số RSI phá vỡ đường mua quá mức và các cơ hội dài khi chỉ số RSI phá vỡ vùng bán quá mức.

Cụ thể, chiến lược sử dụng hai đường SMA để xác định xu hướng của chỉ số RSI. Khi đường SMA nhanh hơn phá vỡ đường SMA chậm hơn, trong khi RSI phá vỡ vùng bán quá mức, đi dài. Khi đường SMA nhanh hơn phá vỡ đường SMA chậm hơn, trong khi RSI phá vỡ đường mua quá mức, đi ngắn. Chiến lược cũng thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận để kiểm soát rủi ro.

Ưu điểm

• Sử dụng chỉ số RSI để xác định mức mua quá mức và bán quá mức, với khả năng đánh giá xu hướng nhất định
• Kết hợp với đường SMA kép để tránh đột phá sai do dao động RSI
• Thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận để kiểm soát lỗ duy nhất
• Bị đột nhập, không mở và đóng thường xuyên

Rủi ro và giải pháp

• Chỉ số RSI có hiệu ứng chậm, có thể bỏ lỡ các điểm đảo ngược xu hướng
  • Điều chỉnh các thông số RSI phù hợp để tối ưu hóa độ nhạy của chỉ báo
• Thiết lập khu vực mua quá mức và bán quá mức không phù hợp, tăng khó khăn trong phạm vi lợi nhuận
  • Điều chỉnh các thông số theo thị trường khác nhau để đảm bảo cài đặt hợp lý
• Điểm dừng lỗ quá gần, dễ bị dừng bởi biến động qua đêm
  • Mở rộng khoảng cách dừng mất mát thích hợp để tránh bị mắc kẹt
• Lấy lợi nhuận thiết lập quá nhỏ, không thể hoàn toàn nắm bắt xu hướng chạy
  • Điều chỉnh dòng lợi nhuận linh hoạt dựa trên biến động thị trường

Hướng dẫn tối ưu hóa

• Kết hợp với các chỉ số khác để xác định thời gian nhập cảnh, chẳng hạn như KDJ, MACD, v.v., để tránh các vấn đề chậm RSI
• Thêm phán đoán về xu hướng chính để tránh giao dịch chống lại xu hướng
• Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ và lấy lợi nhuận, chẳng hạn như dừng lại, di chuyển lấy lợi nhuận, vv
• Phân biệt các thiết lập tham số cho các sản phẩm khác nhau, xác định các tham số hợp lý dựa trên đặc điểm thị trường
• Thêm chiến lược quản lý vị trí, điều chỉnh vị trí thông qua thêm lệnh

Tóm lại

Chiến lược đột phá phạm vi RSI là một chiến lược theo xu hướng điển hình nói chung. Nó xác định các tín hiệu giao dịch thông qua chỉ số RSI, lọc các tín hiệu với đường SMA kép và thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận để kiểm soát rủi ro. Nhưng chỉ số RSI có các vấn đề chậm trễ và cài đặt tham số không đúng cũng ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược. Khả năng theo xu hướng có thể được thực hiện đầy đủ thông qua tối ưu hóa hơn nữa.

Là chỉ số tương quan sức mạnh. Tỷ lệ giữa trung bình số ngày tăng giá so với mức giá trung bình của những ngày giảm giá trong một giai đoạn nhất định.

RSI hình thành như thế nào gì?

Được phát triển bởi J. Welles Wilder và được giới thiệu trong cuốn sách của ông vào năm 1978, The Relative Strength Index (RSI) là một chỉ báo xung lượng thị trường phổ biến và hữu dụng. Chỉ báo RSI so sánh tỷ lệ tương quan giữa số ngày tăng giá so với số ngày giảm giá với dữ liệu trong khung từ 0 đến 100. Nó sử dụng 1 tham số riêng lẻ, một con số đo lường thời gian để tính toán độ dao động. Trong cuốn sách của ông, Wilder đưa ra con số 14 mặc định cho công thức tính RSI.

RSI thường bị nhầm lẫn với một vài dạng khác phân tích về tương quan sức mạnh như biểu đồ “Relative Strength” của John Murphy và bảng xếp hạng “Relative Strength” của IBD. Hầu hết những dạng khác của “Relative Strength” được tính toán bởi dữ liệu của nhiều hơn một loại hàng hóa. Giống như hầu hết chỉ báo khác, RSI chỉ sử dụng duy nhất dữ liệu của một loại hàng hóa để tính toán. Để tránh nhầm lẫn, nhiều người tránh sử dụng tên đầy đủ của RSI mà chỉ gọi nó là “ the RSI”.

Công thức tính toán:

100

RSI = 100 -

1 + RS

RS = TRUNG BÌNH SỐ NGÀY TĂNG GIÁ / TRUNG BÌNH SỐ NGÀY GIẢM GIÁ.

Trung bình lượng tăng giá = [(Trung bình lượng tăng giá trước đó) x 13 + lượng tăng giá hiện tại ] / 14

Trung bình lượng tăng giá trước đó = (Tổng cộng phần tăng giá của 14 phiên trước đó ) / 14.

Trung bình lượng giảm giá = [(Trung bình lượng giảm giá trước đó) x 13 + lượng giảm giá hiện tại ] / 14

Trung bình lượng giảm giá trước đó = (Tổng cộng phần giảm giá của 14 phiên trước đó) / 14.

Sử dụng:

Chỉ ra dấu hiệu Mua/ Bán:

Dấu hiệu Bán: Khi đường RSI từ trên đỉnh cắt xuống dưới 70 chỉ ra dấu hiệu Bán. (Overbought)

Dấu hiệu Mua: Khi đường RSI từ dưới đáy cắt lên trên 30 chỉ ra dấu hiệu Mua. (Oversold)

Ứng dụng tín hiệu phân kỳ giữa RSI và biểu đồ giá:

Phân kỳ giảm giá: Khi RSI hình thành những đỉnh thấp hơn trong khi biểu đồ giá lại hình thành những đỉnh thấp hơn tương ứng cùng thời điểm.

Phân kỳ tăng giá: Khi RSI hình thành những đáy cao hơn trong khi biểu đồ giá lại hình thành những đáy thấp hơn.