Mô hình trung bình trượt ma moving average năm 2024

Trung bình trượt giản đơn SMA (tiếng Anh: Simple moving average) được tính bằng cách tính tổng giá trong một khoảng thời gian và chia cho số quan sát trong khoảng thời gian đó.

Hình minh họa

Trung bình trượt giản đơn SMA (Simple moving average)

Định nghĩa

Trung bình trượt giản đơn trong tiếng Anh là Simple moving average, viết tắt SMA. Trung bình trượt giản đơn được tính bằng cách tính tổng giá trong một khoảng thời gian và chia cho số quan sát trong khoảng thời gian đó.

Công thức xác định trung bình trượt giản đơn SMA

MA (n) = (C1 + C2 + ... + Cn)/n

Trong đó:

Ct là giá đóng cửa ngày t

n là số ngày cần tính giá trị trung bình trượt giản đơn

Ví dụ

Cổ phiếu XYZ có giá đóng cửa 10 ngày như sau:

NgàyGiá đóng cửaTổngMA (3)110NANA211NANA31233114143712.335123812.676123812.677174113.678144314.339164715.6710154515

Ví dụ trên minh họa cách tính toán giá trị trung bình trượt giản đơn cho ba ngày.

Giá trị MA (3) cho ngày thứ ba bằng trung bình cộng giá cổ phiếu XYZ trong ngày 1,2 và 3.

Đặc trưng của đường trung bình trượt giản đơn

- Đường trung bình trượt có thể được tính toán cho những khoảng thời gian khác nhau, các đường trung bình trượt phổ biến là MA (200), MA (60), MA (50), MA (30), MA (20), MA (10).

- Những biến động giá hàng ngày được làm trơn thông qua việc tính toán giá trị trung bình trượt. Việc sử dụng đường trung bình trượt giúp cho các phân tích phát hiện được xu hướng của giá chứng khoán mà không bị ảnh hưởng bởi những biến động giá hàng ngày.

- Đường MA đi lên cho thấy xu hướng tăng điểm và đường MA đi xuống chỉ ra một xu hướng giảm điểm. Mặc dù việc sử dụng đường MA là hữu dụng trong việc nhận diện xu hướng, nhưng việc nhận diện này chỉ xảy ra khi xu hướng đã bắt đầu.

- Do đó, trung bình trượt là một chỉ báo sau. Cần ghi nhớ rằng theo phân tích kĩ thuật, chúng ta tiến hành giao dịch cùng với xu hướng. Việc sử dụng đường trung bình trượt luôn luôn đưa ra một dấu hiệu trễ so với xu hướng.

- Đường MA có thể được tính toán cho các khoảng thời gian khác nhau. Thời gian càng dài, số quan sát càng lớn thì đường trung bình trượt sẽ mang lại càng nhiều thông tin.

Khi tăng số ngày để tính toán ra đường trung bình trượt, dữ liệu giá chứng khoán trong từng ngày sẽ tương đối không còn quá quan trọng nữa.

Đây chính là một ưu điểm của việc sử dụng đường trung bình trượt

- Việc không quá chú trọng vào dữ liệu giá trong từng ngày sẽ loại bỏ tác động của quan sát đột biến. Tuy nhiên, khoảng thời gian của đường trung bình trượt càng dài thì đường trung bình trượt đó sẽ càng chậm trong việc báo hiệu về xu hướng tiềm ẩn trong diễn biến giá.

Hình 14-21 minh họa đường SMA (10) và SMA (60) của cổ phiếu DIS (Công ty Walt Disney). Có thể nhận thấy đường trung bình trượt giản đơn 60 ngày mượt hơn đường trung bình trượt giản đơn 10 ngày và xu hướng chủ đạo của cổ phiếu trong giai đoạn này là tăng điểm.

(SMA) là đường trung bình số học được tính bằng cách cộng các mức giá gần đây và sau đó chia con số đó cho số khoảng thời gian trong đường trung bình tính toán. Ví dụ: người ta có thể thêm giá đóng cửa của một chứng khoán trong một số khoảng thời gian và sau đó chia tổng số này cho cùng một số khoảng thời gian đó. Mức trung bình ngắn hạn phản ứng nhanh chóng với những thay đổi về giá của chứng khoán cơ bản, trong khi mức trung bình dài hạn phản ứng chậm hơn. Có các loại đường trung bình động khác, bao gồm đường trung bình động hàm mũ – Exponential Moving Average (EMA) và đường trung bình động có trọng số (WMA).

Công thức của SMA là:

Ví dụ: đây là cách bạn tính toán đường trung bình động đơn giản của một chứng khoán với giá đóng cửa sau đây trong khoảng thời gian 15 ngày.

Tuần thứ nhất (5 ngày): 20, 22, 24, 25, 23 Tuần thứ hai (5 ngày): 26, 28, 26, 29, 27 Tuần 3 (5 ngày): 28, 30, 27, 29, 28

Đường trung bình động 10 ngày sẽ tính trung bình giá đóng cửa trong 10 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên. Điểm dữ liệu tiếp theo sẽ giảm giá sớm nhất, thêm giá vào ngày 11, sau đó lấy giá trị trung bình, v.v. Tương tự như vậy, đường trung bình động trong 50 ngày sẽ tích lũy đủ dữ liệu để tạo ra dữ liệu trung bình trong 50 ngày liên tiếp trên cơ sở luân phiên.

Đường trung bình động đơn giản có thể tùy chỉnh vì nó có thể được tính toán cho các khoảng thời gian khác nhau. Điều này được thực hiện bằng cách cộng giá đóng cửa của chứng khoán trong một số khoảng thời gian và sau đó chia tổng số này cho số khoảng thời gian, sẽ cho ra giá trung bình của chứng khoán trong khoảng thời gian.

Một đường trung bình động đơn giản giúp loại bỏ sự biến động và giúp bạn dễ dàng xem xu hướng giá của một chứng khoán. Nếu đường trung bình động đơn giản hướng lên, điều này có nghĩa là giá của chứng khoán đang tăng. Nếu nó hướng xuống, điều đó có nghĩa là giá của chứng khoán đang giảm. Khung thời gian cho đường trung bình càng dài thì đường trung bình đơn giản càng mượt. Đường trung bình động ngắn hạn dễ biến động hơn, nhưng cách đọc của nó gần với dữ liệu nguồn hơn.

Ví dụ về đường SMA

Cân nhắc đặc biệt

Ý nghĩa phân tích

Đường trung bình động là một công cụ phân tích quan trọng được sử dụng để xác định xu hướng giá hiện tại và khả năng thay đổi xu hướng đã thiết lập. Cách sử dụng đơn giản nhất của SMA trong phân tích kỹ thuật là sử dụng nó để nhanh chóng xác định xem tài sản đang trong xu hướng tăng hay giảm.

Một cách sử dụng phân tích phổ biến khác, mặc dù phức tạp hơn một chút là so sánh một cặp đường trung bình động đơn giản với mỗi đường trung bình bao gồm các khung thời gian khác nhau. Nếu đường trung bình động đơn giản ngắn hạn cao hơn đường trung bình dài hạn, thì một xu hướng tăng được kỳ vọng. Mặt khác, nếu mức trung bình dài hạn cao hơn mức trung bình ngắn hạn thì xu hướng giảm có thể là kết quả mong đợi.

Các mô hình giao dịch phổ biến

Hai mô hình giao dịch phổ biến sử dụng đường trung bình động đơn giản bao gồm chữ thập tử thần và chữ thập vàng. Thập giá tử thần xảy ra khi SMA 50 ngày cắt xuống dưới SMA 200 ngày. Đây được coi là một tín hiệu giảm giá, cho thấy rằng các khoản lỗ tiếp theo đang được dự trữ. Dấu thập vàng xảy ra khi đường SMA ngắn hạn vượt lên trên đường SMA dài hạn. Được củng cố bởi khối lượng giao dịch cao, điều này có thể báo hiệu mức tăng tiếp theo đang ở trong cửa hàng.

Đường trung bình trượt đơn giản so với đường trung bình trượt theo cấp số nhân

Sự khác biệt chính giữa đường trung bình động hàm mũ (EMA) và đường trung bình động đơn giản là mức độ nhạy cảm mà mỗi đường này thể hiện với những thay đổi trong dữ liệu được sử dụng trong tính toán của nó. Cụ thể hơn, đường EMA đưa ra trọng số cao hơn cho các giá gần đây, trong khi SMA ấn định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị.

Hai mức trung bình tương tự nhau vì chúng được diễn giải theo cách giống nhau và đều được các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng phổ biến để làm dịu các biến động giá. Vì EMAs đặt trọng số trên dữ liệu gần đây cao hơn so với dữ liệu cũ hơn, chúng phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá mới nhất so với SMA, điều này làm cho kết quả từ EMAs kịp thời hơn và giải thích tại sao EMA là mức trung bình được nhiều nhà giao dịch ưa thích.

Hạn chế của Đường trung bình trượt đơn giản

Không rõ liệu có nên nhấn mạnh nhiều hơn vào những ngày gần đây nhất trong khoảng thời gian hoặc vào dữ liệu xa hơn hay không. Nhiều nhà giao dịch tin rằng dữ liệu mới sẽ phản ánh tốt hơn xu hướng hiện tại mà bảo mật đang di chuyển. Đồng thời, các nhà giao dịch khác cảm thấy rằng việc ưu tiên những ngày nhất định hơn những ngày khác sẽ làm sai lệch xu hướng. Do đó, SMA có thể dựa quá nhiều vào dữ liệu lỗi thời vì nó coi tác động của ngày thứ 10 hoặc thứ 200 giống như tác động của ngày đầu tiên hoặc thứ hai.

Tương tự, SMA hoàn toàn dựa vào dữ liệu lịch sử. Nhiều người (bao gồm cả các nhà kinh tế) tin rằng thị trường là hiệu quả – nghĩa là giá thị trường hiện tại đã phản ánh tất cả các thông tin có sẵn. Nếu thị trường thực sự hiệu quả, việc sử dụng dữ liệu lịch sử sẽ không cho chúng ta biết gì về hướng tương lai của giá tài sản.

Ví dụ về đường SMA 20

Các đường trung bình động đơn giản được sử dụng như thế nào trong phân tích kỹ thuật?

Các nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) để lập biểu đồ quỹ đạo dài hạn của cổ phiếu hoặc chứng khoán khác, đồng thời bỏ qua tiếng ồn của biến động giá hàng ngày. Điều này cho phép các nhà giao dịch so sánh các xu hướng trung và dài hạn trong một khoảng thời gian lớn hơn. Ví dụ: nếu SMA 200 ngày của một chứng khoán giảm xuống dưới SMA 50 ngày của nó, thì điều này thường được hiểu là một mô hình chữ thập tử thần giảm giá và một tín hiệu của sự sụt giảm tiếp theo. Mô hình ngược lại, hình chữ thập vàng, cho thấy tiềm năng cho một sự phục hồi của thị trường.

Làm thế nào để bạn tính toán một đường trung bình động đơn giản?

Để tính toán đường trung bình động đơn giản, số lượng giá trong một khoảng thời gian được chia cho tổng số khoảng thời gian. Ví dụ: hãy xem xét cổ phiếu của Tesla đóng cửa ở mức 10 đô la, 11 đô la, 12 đô la, 11 đô la, 14 đô la trong khoảng thời gian 5 ngày. Đường trung bình động đơn giản của cổ phiếu Tesla sẽ bằng 10 đô la + 11 đô la + 12 đô la + 11 đô la + 14 đô la chia cho 5, bằng 11,6 đô la.

Sự khác biệt giữa Đường trung bình trượt đơn giản và Đường trung bình động theo cấp số nhân là gì? (SMA và EMA)

Trong khi đường trung bình động đơn giản có trọng số bằng nhau cho từng giá trị trong một khoảng thời gian, thì đường trung bình động theo cấp số nhân đặt trọng số lớn hơn lên các giá gần đây. Đường trung bình theo cấp số nhân thường được coi là một chỉ báo hợp thời hơn về xu hướng giá và vì điều này, nhiều nhà giao dịch thích sử dụng nó hơn đường trung bình đơn giản. Các đường trung bình động hàm mũ ngắn hạn phổ biến bao gồm 12 ngày và 26 ngày. Đường trung bình động hàm mũ 50 ngày và 200 ngày được sử dụng để chỉ ra các xu hướng dài hạn.

Kết luận

Bài viết đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về SMA và sự khác biệt của loại chỉ báo này so với EMA thường gặp. Mong rằng, nhà đầu tư đã có thêm cái nhìn cụ thể và chi tiết về chủ đề này. Đừng quên, mọi thắc mắc về thị trường, vui lòng liên hệ đội ngũ Support của Fiahub 24/7. Chúc các bạn thành công với thị trường crypto!